PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NBGNX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NBGNX с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и S&P 500 (^GSPC).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGNX:

-0.06

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

NBGNX:

0.03

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

NBGNX:

1.00

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

NBGNX:

-0.07

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

NBGNX:

-0.20

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

NBGNX:

10.54%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

NBGNX:

22.38%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

NBGNX:

-51.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NBGNX:

-16.45%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.85% соответственно.

NBGNX

С начала года

-6.52%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-15.44%

1 год

-2.14%

3 года

5.62%

5 лет

7.82%

10 лет

8.40%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGNX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и ^GSPC

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и ^GSPC

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...