Сравнение NBGNX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение NBGNX с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и S&P 500 (^GSPC).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между NBGNX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBGNX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGNX:

-0.32

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

NBGNX:

-0.33

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

NBGNX:

0.96

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

NBGNX:

-0.24

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

NBGNX:

-0.73

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

NBGNX:

9.61%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

NBGNX:

21.82%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

NBGNX:

-51.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NBGNX:

-24.43%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.08% против 9.65% соответственно.

NBGNX

С начала года

-13.74%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-5.91%

5 лет

6.06%

10 лет

-0.08%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBGNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NBGNX: -0.32

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

NBGNX: -0.33

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

NBGNX: 0.96

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

NBGNX: -0.24

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

NBGNX: -0.73

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBGNX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и ^GSPC

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBGNX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и ^GSPC

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.26% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBGNX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NBGNX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGNX и ^GSPC

NBGNX

^GSPC

Сравнение NBGNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество